Didier Sornette
Didier Sornette
风险分析预测与管控研究院院长,兼金融系讲席教授
教师简介:

瑞士工程院院士,经济学家、物理学家、地球物理学家。瑞士联邦理工大学(ETH Zurich,2019年QS世界排名第7)经济管理与技术学院教授,风险中心联合创始人,全球金融危机监测站主任,地球科学学院、物理学院兼职教授,瑞士金融研究所(Swiss Finance Institute)金融学教授。南方科技大学前沿与交叉科学研究院风险分析与管控研究院(Risks-X)联席院长,兼任南方科技大学金融系讲席教授。

Sornette教授已在国际期刊发表800余篇论文(包括Science、PNAS、Phys. Reports、PRL等顶级期刊),谷歌学术引用次数超过38000次,H-index引用指数达到99,并已出版了9本专著,其中《为什么股市会崩盘(Why Stock Markets Crash)》作为畅销书在国外广受好评,曾在亚马逊上的销量达到第5,目前已翻译成中文在中国出版。

Sornette教授是美国促进科学会(American Association for the Advancement of Science, AAAS)会士、世界创新基金(World Innovation Foundation)会士、瑞士科学院特殊专家,并入选德语区最具影响力的经济学家前三甲。他曾因其在预测科学领域做出的杰出贡献获得美国地球物理学会(American Geophysical Union)的洛伦兹奖。

Sornette教授曾担任美国能源部洛斯阿拉莫斯国家实验室(Los Alamos National Laboratory)独立专家顾问,美国银行(Bank of America)首席风险顾问,管理规模达55亿美金的文艺复兴投资管理公司(Renaissance Investment Management)董事会主席,世界第五大再保险公司法国再保险SCOR的科学基金会(SCOR Corporate Foundation for Science)董事,并曾作为多家航空航天企业、银行、基金和再保险公司的顾问。

Sornette教授是“复杂系统与系统不稳定性”研究领域世界首屈一指的专家,运用严谨的数据驱动的数理统计分析方法,结合包括正负反馈在内的非线性多变量动态模型,对系统不稳定性进行诊断,研究复杂系统中危机和极端事件的可预测性和控制性,并成功应用于金融泡沫与崩盘、地震物理与地球物理学、网络信息安全、社会网络、核安全、医学(如免疫系统、癫痫等)等一系列复杂系统中。

在众多的研究中,Sornette教授以“金融泡沫”的研究尤其出名。作为该研究的先驱者,他曾多次成功预测到金融市场中的泡沫破裂,包括2007年的金融危机、2011年欧元对瑞朗泡沫破裂、2015年中国股灾等。他开发的对数周期幂律奇异性模型(Log-Periodic Power Law Singularity,LPPLS)能够用于探测金融泡沫破裂的临界时刻,且被金融业界广泛使用。他提出了“龙王”理论(极端事件理论),并建立了全球金融危机实时监测站(Financial Crisis Observatory,FCO),对世界各国两万多种不同的金融资产进行实时监控,并于每个月初发布报告。多年来,他对金融危机事件的分析及对股市和油价的泡沫破裂时间的准确预测,被华尔街日报等主流媒体大量报道,包括2007年、2009年、2015年中国股灾。值得一提的是2009年的中国股灾,他提前一个月发布报告,成功预测了上证指数于8月3日见顶,其预测的时机和精准度被媒体称为“几乎不可能”。同年,Sornette教授受到TED邀请做了关于“我们如何观测下一次金融危机”的演讲:

https://www.ted.com/talks/didier_sornette_how_we_can_predict_the_next_financial_crisis

视频在网被播放超百万次,反响热烈。

在巨灾风险研究方面,Sornette教授及其合作者对横跨金融、经济、政治、军事、工业工程、医疗等各领域的重大自然灾害或工业灾难的45个案例进行了详尽的研究与分析,并将结果汇总出版在了《风控失灵:全球人为巨灾案例分析》(Man-made Catastrophes and Risk Information Concealment)一书中(翻译中)。该研究成果认为,这些看似由于客观上的不确定性、不可控或是技术工程问题所造成的重大灾难的背后,其实更为根本的原因是人为主观地对风险信息的忽视、篡改或隐瞒,或是处理信息的人员训练不足、自大、懒惰或是处理不当等一系列人为的因素。Sornette教授及其合作者开创性地通过各领域中的大型灾难案例,对灾难的根本原因——人——进行了透彻的分析,该指南针对人性的弱点,强调对风险信息的管理,从“企业或机构的内部结构层级、管理人员的个人反应、信息传递渠道的畅通和风险的衡量与相应的知识培训”这四个角度出发,提出了系统性的重大风险管控框架。该研究提出的衡量大型企业或机构中风险信息阻塞情况的分析框架及其解决方案,以及相应的重大风险防范指南具有极强的现实指导意义,不仅能够帮助管理者、决策人员、风险专家和普通公民从以往的灾难经验中吸取宝贵教训,更能帮助他们树立起一套正确认知并管控大型灾难风险的系统方法。

在核安全研究领域中,Sornette教授与瑞士工程院院士、瑞士核安全实验室首席科学家Wolfgang Kröger教授领衔的研究团队在瑞士联邦理工大学(ETH Zurich)建立了一个目前为止全球最大的核安全事件数据库,包含了核电站内发生的上千次安全事故记录,并基于该数据库对核安全风险进行了全面的分析和评估。Sornette教授的团队从底层数据本身出发,得出了与传统核安全风险领域中的理论分析并不相同的结论,并对多次核安全领域的事故进行经济损失评估,为核安全领域的风险理解和量化评估提供了全新的视角和方法,最新结果刚刚成书出版:《New Ways and Needs for Exploiting Nuclear Energy》,引起了核安全领域巨大的反响和讨论。同时,该项目也是欧洲首个直接得到瑞士核电站运营商的直接资助的项目,旨在开发下一代概率安全评价方法(PSA:Probability Safety Analysis)。

在地震预报方面,他和世界著名的美国航空航天局(NASA)地质物理学家弗里德曼·弗伦德(Friedemann Freund)正在共同领导并建立一个全球地震预报系统(Global Earthquake Forecast System),并得到NASA的大力支持。该项目通过将基于空间分析的技术与区域地面站网络相结合,观察和研究地震发生前地质活动的异常征兆,包括电磁波异常、地下水变化、放射性气体变化、地倾斜、天气、动物的异常情况等,结合多种不同现象、不同维度、不同尺度的观测数据,力图提前提前2-3天预报大地震。目前的系统预测成功率已经显著高于现有的其它预测方法。

在网络信息安全领域,Sornette教授带领团队建立了一个大型信息安全事件数据库,并已有多项研究成果,包括对2000年至2015年的网络信息安全数据进行统计建模分析,对信息安全风险和损失进行量化评估,并对未来的信息安全事件进行预测等。与许多其它领域的极端事件风险管理一致,Sornette教授的关注点主要集中在大规模数据入侵且影响较大的网络安全事件中。这一对信息安全风险的量化研究,使得相关损失评估变得可能,也帮助人们对未来的全球网络风险情况进行量化预测。目前,该项成果在学界和业界均引起了巨大反响。

Sornette教授所带领的团队近40人,包括访问教授、高级研究员、博士后、博士生等等。Sornette教授的研究领域还包括:

1. 社会中的群体行为和自组织动力学(如商业营销、YouTube视频的成功、开源软件、网络安全风险等);

2. 泡沫与崩盘、信用风险、系统风险的多主体模型构建;

3. 复杂系统、股票市场、社会系统的预测;

4. 资产定价、对冲基金、风险因子的研究;

5. 人类合作的可持续发展研究;

6. 行为决策研究(量子决策理论);

7. 自然和生物危害的研究(如地震、滑坡、流行病、重大疾病等)。



获奖经历: